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TÃTULO: A test procedure for detecting super-heavy tails Full Text
AUTORES: Isabel Fraga Alves ; Laurens de Haan; Claudia Neves ;
PUBLICAÇÃO: 2009, FONTE: JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, VOLUME: 139, NÚMERO: 2

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TÃTULO: Parametric tail copula estimation and model testing Full Text
AUTORES: Laurens de Haan; Claudia Neves ; Liang Peng;
PUBLICAÇÃO: 2008, FONTE: JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, VOLUME: 99, NÚMERO: 6

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TÃTULO: Tail index estimation for heavy-tailed models: accommodation of bias in weighted log-excesses Full Text
AUTORES: Ivette I Gomes ; Laurens de Haan; Ligia H Henriques Rodrigues ;
PUBLICAÇÃO: 2008, FONTE: JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES B-STATISTICAL METHODOLOGY, VOLUME: 70, NÚMERO: 1

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TÃTULO: On spatial extremes: With application to a rainfall problem
AUTORES: Buishand, TA; de Haan, L; Zhou, C;
PUBLICAÇÃO: 2008, FONTE: Annals of Applied Statistics, VOLUME: 2, NÚMERO: 2

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TÃTULO: Weighted approximations of tail copula processes with application to testing the bivariate extreme value condition
AUTORES: Einmahl, JHJ; De Haan, L; Li, D;
PUBLICAÇÃO: 2006, FONTE: Annals of Statistics, VOLUME: 34, NÚMERO: 4

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TÃTULO: On large deviation for extremes Full Text
AUTORES: Drees, H; de Haan, L; Li, D;
PUBLICAÇÃO: 2003, FONTE: Statistics and Probability Letters, VOLUME: 64, NÚMERO: 1

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TÃTULO: Estimating the index of a stable distribution Full Text
AUTORES: de Haan, L; Pereira, TT;
PUBLICAÇÃO: 1999, FONTE: STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, VOLUME: 41, NÚMERO: 1

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