Mariya Gubareva


AuthID: R-00H-V0A

Publicações a aguardar confirmação

21
TÍTULO: Capital Gains Sensitivity of US BBB-Rated Debt to US Treasury Market: Markov-Switching Analyses  Full Text
AUTORES: Mariya Gubareva; Ilias Chondrogiannis;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: COMPLEXITY, VOLUME: 2020
INDEXADO EM: Scopus WOS
22
TÍTULO: A time-frequency analysis of the impact of the Covid-19 induced panic on the volatility of currency and cryptocurrency markets
AUTORES: Zaghum Umar; Mariya Gubareva;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: JOURNAL OF BEHAVIORAL AND EXPERIMENTAL FINANCE, VOLUME: 28
INDEXADO EM: Scopus WOS
23
TÍTULO: Emerging markets financial sector debt: A Markov-switching study of interest rate sensitivity  Full Text
AUTORES: Mariya Gubareva; Benjamin Keddad;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS
INDEXADO EM: Scopus WOS
24
TÍTULO: Weight of the Default Component of CDS Spreads: Avoiding Procyclicality in Credit Loss Provisioning Framework
AUTORES: Gubareva, M; Silva, TC;
PUBLICAÇÃO: 2019, FONTE: COMPLEXITY, VOLUME: 2019
INDEXADO EM: Scopus WOS
25
TÍTULO: Excess liquidity premia of single-name CDS vs iTraxx/CDX spreads: 2007-2017
AUTORES: Mariya Gubareva;
PUBLICAÇÃO: 2019, FONTE: STUDIES IN ECONOMICS AND FINANCE, VOLUME: 37, NÚMERO: 1
INDEXADO EM: WOS
26
TÍTULO: Historical Interest Rate Sensitivity of Emerging Market Sovereign Debt: Evidence of Regime Dependent Behavior
AUTORES: Mariya Gubareva;
PUBLICAÇÃO: 2018, FONTE: ANNALS OF ECONOMICS AND FINANCE, VOLUME: 19, NÚMERO: 2
INDEXADO EM: WOS
Página 3 de 3. Total de resultados: 26.

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