José Carlos Gonçalves Dias


AuthID: R-000-PDF

Publicações Confirmadas: 4



1
TÍTULO: On the computation of option prices and Greeks under the CEV model  Full Text
AUTORES: Larguinho, M; Dias, JC ; Braumann, CA ;
PUBLICAÇÃO: 2013, FONTE: QUANTITATIVE FINANCE, VOLUME: 13, NÚMERO: 6
INDEXADO EM: Scopus WOS
NO MEU: ORCID
2
TÍTULO: Pricing and static hedging of American-style options under the jump to default extended CEV model
AUTORES: Ruas, JP; Dias, JC ; Nunes, JPV;
PUBLICAÇÃO: 2013, FONTE: JOURNAL OF BANKING & FINANCE, VOLUME: 37, NÚMERO: 11
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef Handle
NO MEU: ORCID
3
TÍTULO: Hysteresis effects under CIR interest rates
AUTORES: Dias, JC ; Shackleton, MB;
PUBLICAÇÃO: 2011, FONTE: EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, VOLUME: 211, NÚMERO: 3
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef Handle
NO MEU: ORCID
4
TÍTULO: Durable vs. disposable equipment choice under interest rate uncertainty  Full Text
AUTORES: Jose Carlos Dias ; Mark B Shackleton;
PUBLICAÇÃO: 2009, FONTE: 4th Conference of the Portuguese Finance Network in EUROPEAN JOURNAL OF FINANCE, VOLUME: 15, NÚMERO: 2
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 2
NO MEU: ORCID

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