Iliyan Vladimirov Georgiev


AuthID: R-000-63K

Publicações Confirmadas: 8



1
TÍTULO: EXPLOITING INFINITE VARIANCE THROUGH DUMMY VARIABLES IN NONSTATIONARY AUTOREGRESSIONS
AUTORES: Giuseppe Cavaliere; Iliyan Georgiev ;
PUBLICAÇÃO: 2013, FONTE: ECONOMETRIC THEORY, VOLUME: 29, NÚMERO: 6
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2
TÍTULO: WILD BOOTSTRAP OF THE SAMPLE MEAN IN THE INFINITE VARIANCE CASE  Full Text
AUTORES: Giuseppe Cavaliere; Iliyan Georgiev ; Robert M R Taylor;
PUBLICAÇÃO: 2013, FONTE: ECONOMETRIC REVIEWS, VOLUME: 32, NÚMERO: 2
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef
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3
TÍTULO: Model-based asymptotic inference on the effect of infrequent large shocks on cointegrated variables  Full Text
AUTORES: Iliyan Georgiev ;
PUBLICAÇÃO: 2010, FONTE: JOURNAL OF ECONOMETRICS, VOLUME: 158, NÚMERO: 1
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4
TÍTULO: ROBUST INFERENCE IN AUTOREGRESSIONS WITH MULTIPLE OUTLIERS
AUTORES: Giuseppe Cavaliere; Iliyan Georgiev ;
PUBLICAÇÃO: 2009, FONTE: ECONOMETRIC THEORY, VOLUME: 25, NÚMERO: 6
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5
TÍTULO: Asymptotics for cointegrated processes with infrequent stochastic level shifts and outliers
AUTORES: Iliyan Georgiev ;
PUBLICAÇÃO: 2008, FONTE: ECONOMETRIC THEORY, VOLUME: 24, NÚMERO: 3
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6
TÍTULO: Regime-switching autoregressive coefficients and the asymptotics for unit root tests
AUTORES: Giuseppe Cavaliere; Iliyan Georgiev ;
PUBLICAÇÃO: 2008, FONTE: ECONOMETRIC THEORY, VOLUME: 24, NÚMERO: 4
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7
TÍTULO: A mixture-distribution factor model for multivariate outliers  Full Text
AUTORES: Iliyan Georgiev ;
PUBLICAÇÃO: 2007, FONTE: ECONOMETRICS JOURNAL, VOLUME: 10, NÚMERO: 3
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8
TÍTULO: Testing for unit roots in autoregressions with multiple level shifts
AUTORES: Giuseppe Cavaliere; Iliyan Georgiev ;
PUBLICAÇÃO: 2007, FONTE: ECONOMETRIC THEORY, VOLUME: 23, NÚMERO: 6
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef
NO MEU: ORCID

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