Luis Filipe Farias Sousa Martins


AuthID: R-000-9F6

Publicações Confirmadas: 9



1
TÍTULO: The Empirical Determinants of Credit Default Swap Spreads: a Quantile Regression Approach  Full Text
AUTORES: Pires, P; Pereira, JP ; Martins, LF ;
PUBLICAÇÃO: 2015, FONTE: EUROPEAN FINANCIAL MANAGEMENT, VOLUME: 21, NÚMERO: 3
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 46 Handle
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2
TÍTULO: Testing for persistence change in fractionally integrated models: An application to world inflation rates  Full Text
AUTORES: Martins, LF ; Rodrigues, PMM ;
PUBLICAÇÃO: 2014, FONTE: COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, VOLUME: 76
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 41
NO MEU: ORCID
3
TÍTULO: TESTING FOR PARAMETER CONSTANCY USING CHEBYSHEV TIME POLYNOMIALS*  Full Text
AUTORES: Luis F Martins ;
PUBLICAÇÃO: 2013, FONTE: MANCHESTER SCHOOL, VOLUME: 81, NÚMERO: 4
INDEXADO EM: Scopus WOS
NO MEU: ORCID
4
TÍTULO: Time-varying cointegration, identification, and cointegration spaces  Full Text
AUTORES: Luis Filipe Martins ; Vasco J Gabriel;
PUBLICAÇÃO: 2013, FONTE: STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS, VOLUME: 17, NÚMERO: 2
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef
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5
TÍTULO: Cointegration tests under multiple regime shifts: An application to the stock price-dividend relationship  Full Text
AUTORES: Vasco J Gabriel; Luis F Martins ;
PUBLICAÇÃO: 2011, FONTE: EMPIRICAL ECONOMICS, VOLUME: 41, NÚMERO: 3
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 5
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6
TÍTULO: The Cost Channel Reconsidered: A Comment Using an Identification-Robust Approach  Full Text
AUTORES: Vasco J Gabriel; Luis F Martins ;
PUBLICAÇÃO: 2010, FONTE: JOURNAL OF MONEY CREDIT AND BANKING, VOLUME: 42, NÚMERO: 8
INDEXADO EM: Scopus WOS
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7
TÍTULO: TIME-VARYING COINTEGRATION
AUTORES: Herman J Bierens; Luis F Martins ;
PUBLICAÇÃO: 2010, FONTE: ECONOMETRIC THEORY, VOLUME: 26, NÚMERO: 5
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 131
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8
TÍTULO: New Keynesian Phillips Curves and potential identification failures: A Generalized Empirical Likelihood analysis  Full Text
AUTORES: Luis F Martins ; Vasco J Gabriel;
PUBLICAÇÃO: 2009, FONTE: JOURNAL OF MACROECONOMICS, VOLUME: 31, NÚMERO: 4
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 8
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9
TÍTULO: Unit root tests and dramatic shifts with infinite variance processes  Full Text
AUTORES: Luis F Martins ;
PUBLICAÇÃO: 2009, FONTE: JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, VOLUME: 36, NÚMERO: 5
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef
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