1
TÍTULO: Predicting the equity risk premium using the smooth cross-sectional tail risk: The importance of correlation  Full Text
AUTORES: Faias, Jose Afonso;
PUBLICAÇÃO: 2023, FONTE: JOURNAL OF FINANCIAL MARKETS, VOLUME: 63
INDEXADO EM: WOS
2
TÍTULO: Equity Risk Premium Predictability from Cross-Sectoral Downturns
AUTORES: Faias, Jose Afonso; Zambrano, Juan Arismendi;
PUBLICAÇÃO: 2022, FONTE: REVIEW OF ASSET PRICING STUDIES, VOLUME: 12, NÚMERO: 3
INDEXADO EM: Scopus WOS
3
TÍTULO: The diffusion of complex securities: The case of CAT bonds
AUTORES: Faias, JA; Guedes, J;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, VOLUME: 90
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 7
NO MEU: ORCID
4
TÍTULO: OUT-OF-SAMPLE STOCK RETURN PREDICTION USING HIGHER-ORDER MOMENTS
AUTORES: Faias, JA; Castel Branco, T;
PUBLICAÇÃO: 2018, FONTE: INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE, VOLUME: 21, NÚMERO: 6
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 7
NO MEU: ORCID
5
TÍTULO: Optimal Option Portfolio Strategies: Deepening the Puzzle of Index Option Mispricing
AUTORES: Faias, JA; Santa Clara, P;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS, VOLUME: 52, NÚMERO: 1
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 34
NO MEU: ORCID
6
TÍTULO: Does institutional ownership matter for international stock return comovement?
AUTORES: Faias, JA; Ferreira, MA;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE, VOLUME: 78
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 19
NO MEU: ORCID
7
TÍTULO: Optimal Option Portfolio Strategies
AUTORES: José Faias; Pedro Santa-Clara;
PUBLICAÇÃO: 2012, FONTE: SSRN Electronic Journal - SSRN Journal
INDEXADO EM: CrossRef
8
TÍTULO: Does Institutional Ownership Matter for International Stock Return Comovement?
AUTORES: José Faias; Miguel A Ferreira; Pedro Santa-Clara; Pedro P Matos;
PUBLICAÇÃO: 2012, FONTE: SSRN Electronic Journal - SSRN Journal
INDEXADO EM: CrossRef
9
TÍTULO: Mind the Tails
AUTORES: José Faias; Duarte Alves Ribeiro;
PUBLICAÇÃO: 2012, FONTE: SSRN Electronic Journal - SSRN Journal
INDEXADO EM: CrossRef