António Alberto Ferreira dos Santos
AuthID: R-000-1WN
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TÃTULO: Parallel computing in finance for estimating risk-neutral densities through option prices Full Text
AUTORES: Monteiro, Ana M.; Santos, Antonio A. F.;
PUBLICAÇÃO: 2023, FONTE: JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING, VOLUME: 173
AUTORES: Monteiro, Ana M.; Santos, Antonio A. F.;
PUBLICAÇÃO: 2023, FONTE: JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING, VOLUME: 173
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TÃTULO: Option prices for risk-neutral density estimation using nonparametric methods through big data and large-scale problems Full Text
AUTORES: Monteiro, AM; Santos, AAF;
PUBLICAÇÃO: 2021, FONTE: JOURNAL OF FUTURES MARKETS
AUTORES: Monteiro, AM; Santos, AAF;
PUBLICAÇÃO: 2021, FONTE: JOURNAL OF FUTURES MARKETS
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TÃTULO: Big-data for high-frequency volatility analysis with time-deformed observations
AUTORES: António F Santos;
PUBLICAÇÃO: 2021, FONTE: Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance: eMAF2020
AUTORES: António F Santos;
PUBLICAÇÃO: 2021, FONTE: Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance: eMAF2020
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TÃTULO: Bayesian Estimation for High-Frequency Volatility Models in a Time Deformed Framework Full Text
AUTORES: Antonio A F Santos;
PUBLICAÇÃO: 2019, FONTE: COMPUTATIONAL ECONOMICS
AUTORES: Antonio A F Santos;
PUBLICAÇÃO: 2019, FONTE: COMPUTATIONAL ECONOMICS
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TÃTULO: Second-order filter distribution approximations for financial time series with extreme outliers
AUTORES: Smith, JQ; Santos, AAF;
PUBLICAÇÃO: 2006, FONTE: JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, VOLUME: 24, NÚMERO: 3
AUTORES: Smith, JQ; Santos, AAF;
PUBLICAÇÃO: 2006, FONTE: JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, VOLUME: 24, NÚMERO: 3
