Maria Helena Lopes Moreira da Veiga
AuthID: R-000-K6R
1
TÃTULO: Asymmetric stochastic volatility models: Properties and particle filter-based simulated maximum likelihood estimation
AUTORES: Xiuping P Mao; Veronika Czellar; Esther Ruiz; Helena Veiga;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: ECONOMETRICS AND STATISTICS, VOLUME: 13
AUTORES: Xiuping P Mao; Veronika Czellar; Esther Ruiz; Helena Veiga;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: ECONOMETRICS AND STATISTICS, VOLUME: 13
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TÃTULO: A bootstrap approach for generalized Autocontour testing Implications for VIX forecast densities Full Text
AUTORES: Joao Henrique G Mazzeu; Gloria Gonzalez Rivera; Esther Ruiz; Helena Veiga;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: ECONOMETRIC REVIEWS
AUTORES: Joao Henrique G Mazzeu; Gloria Gonzalez Rivera; Esther Ruiz; Helena Veiga;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: ECONOMETRIC REVIEWS
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TÃTULO: Exploring Option Pricing and Hedging via Volatility Asymmetry Full Text
AUTORES: Isabel Casas; Helena Veiga;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: COMPUTATIONAL ECONOMICS
AUTORES: Isabel Casas; Helena Veiga;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: COMPUTATIONAL ECONOMICS
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TÃTULO: Efficiency evaluation of hotel chains: a Spanish case study Full Text
AUTORES: Yaguo G Deng; Helena Veiga; Michael P Wiper;
PUBLICAÇÃO: 2019, FONTE: SERIES-JOURNAL OF THE SPANISH ECONOMIC ASSOCIATION, VOLUME: 10, NÚMERO: 2
AUTORES: Yaguo G Deng; Helena Veiga; Michael P Wiper;
PUBLICAÇÃO: 2019, FONTE: SERIES-JOURNAL OF THE SPANISH ECONOMIC ASSOCIATION, VOLUME: 10, NÚMERO: 2
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TÃTULO: Modeling and forecasting the oil volatility index Full Text
AUTORES: Joao H G Goncalves Mazzeu; Helena Veiga; Massimo B Mariti;
PUBLICAÇÃO: 2019, FONTE: JOURNAL OF FORECASTING, VOLUME: 38, NÚMERO: 8
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PUBLICAÇÃO: 2019, FONTE: JOURNAL OF FORECASTING, VOLUME: 38, NÚMERO: 8
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TÃTULO: Detecting outliers in multivariate volatility models: A wavelet procedure Full Text
AUTORES: Aurea Grane; Belen Martin Barragan; Helena Veiga;
PUBLICAÇÃO: 2019, FONTE: SORT-STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS, VOLUME: 43, NÚMERO: 2
AUTORES: Aurea Grane; Belen Martin Barragan; Helena Veiga;
PUBLICAÇÃO: 2019, FONTE: SORT-STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS, VOLUME: 43, NÚMERO: 2
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TÃTULO: UNCERTAINTY AND DENSITY FORECASTS OF ARMA MODELS: COMPARISON OF ASYMPTOTIC, BAYESIAN, AND BOOTSTRAP PROCEDURES Full Text
AUTORES: Joao Henrique G Goncalves Mazzeu; Esther Ruiz; Helena Veiga;
PUBLICAÇÃO: 2018, FONTE: JOURNAL OF ECONOMIC SURVEYS, VOLUME: 32, NÚMERO: 2
AUTORES: Joao Henrique G Goncalves Mazzeu; Esther Ruiz; Helena Veiga;
PUBLICAÇÃO: 2018, FONTE: JOURNAL OF ECONOMIC SURVEYS, VOLUME: 32, NÚMERO: 2
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TÃTULO: Threshold stochastic volatility: Properties and forecasting Full Text
AUTORES: Xiuping P Mao; Esther Ruiz; Helena Veiga;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING, VOLUME: 33, NÚMERO: 4
AUTORES: Xiuping P Mao; Esther Ruiz; Helena Veiga;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING, VOLUME: 33, NÚMERO: 4
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TÃTULO: Do investors price industry risk? Evidence from the cross-section of the oil industry
AUTORES: Sofia B Ramos; Abderrahim Taamouti; Helena Veiga; Chih Wei Wang;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: JOURNAL OF ENERGY MARKETS, VOLUME: 10, NÚMERO: 1
AUTORES: Sofia B Ramos; Abderrahim Taamouti; Helena Veiga; Chih Wei Wang;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: JOURNAL OF ENERGY MARKETS, VOLUME: 10, NÚMERO: 1
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WOS10
TÃTULO: A robust closed-form estimator for the GARCH(1,1) model Full Text
AUTORES: Natalia Bahamonde; Helena Veiga;
PUBLICAÇÃO: 2016, FONTE: JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, VOLUME: 86, NÚMERO: 8
AUTORES: Natalia Bahamonde; Helena Veiga;
PUBLICAÇÃO: 2016, FONTE: JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, VOLUME: 86, NÚMERO: 8
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