D. Nualart
AuthID: R-006-EAD
1
TÃTULO: Stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion and standard Brownian motion Full Text
AUTORES: Joao Guerra; David Nualart;
PUBLICAÇÃO: 2008, FONTE: STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS, VOLUME: 26, NÚMERO: 5
AUTORES: Joao Guerra; David Nualart;
PUBLICAÇÃO: 2008, FONTE: STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS, VOLUME: 26, NÚMERO: 5
2
TÃTULO: Optimal investment in a levy market Full Text
AUTORES: Corcuera, JM; Guerra, J; Nualart, D; Schoutens, W;
PUBLICAÇÃO: 2006, FONTE: APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION, VOLUME: 53, NÚMERO: 3
AUTORES: Corcuera, JM; Guerra, J; Nualart, D; Schoutens, W;
PUBLICAÇÃO: 2006, FONTE: APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION, VOLUME: 53, NÚMERO: 3
3
TÃTULO: The <math><mn>1</mn><mo>/</mo><mi>H</mi></math>-variation of the divergence integral with respect to the fractional Brownian motion for <math><mi>H</mi><mo>></mo><mn>1</mn><mo>/</mo><mn>2</mn></math> and fractional Bessel processes
Full Text
AUTORES: João M.E Guerra; David Nualart;
PUBLICAÇÃO: 2005, FONTE: Stochastic Processes and their Applications, VOLUME: 115, NÚMERO: 1
AUTORES: João M.E Guerra; David Nualart;
PUBLICAÇÃO: 2005, FONTE: Stochastic Processes and their Applications, VOLUME: 115, NÚMERO: 1
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