Timo Teraesvirta
AuthID: R-006-F05
1
TÃTULO: Specification and testing of multiplicative time-varying GARCH models with applications
AUTORES: Cristina Amado; Timo Terasvirta;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: ECONOMETRIC REVIEWS, VOLUME: 36, NÚMERO: 4
AUTORES: Cristina Amado; Timo Terasvirta;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: ECONOMETRIC REVIEWS, VOLUME: 36, NÚMERO: 4
INDEXADO EM: 
WOS
WOS2
TÃTULO: Modelling and Forecasting WIG20 Daily Returns
AUTORES: Cristina Amado; Annastiina Silvennoinen; Timo Terasvirta;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMIC MODELLING AND ECONOMETRICS, VOLUME: 9, NÚMERO: 3
AUTORES: Cristina Amado; Annastiina Silvennoinen; Timo Terasvirta;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMIC MODELLING AND ECONOMETRICS, VOLUME: 9, NÚMERO: 3
INDEXADO EM: WOS
WOS3
TÃTULO: Modelling changes in the unconditional variance of long stock return series Full Text
AUTORES: Cristina Amado; Timo Teraesvirta;
PUBLICAÇÃO: 2014, FONTE: JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE, VOLUME: 25
AUTORES: Cristina Amado; Timo Teraesvirta;
PUBLICAÇÃO: 2014, FONTE: JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE, VOLUME: 25
4
TÃTULO: Conditional Correlation Models of Autoregressive Conditional Heteroscedasticity With Nonstationary GARCH Equations
AUTORES: Cristina Amado; Timo Terasvirta;
PUBLICAÇÃO: 2014, FONTE: JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, VOLUME: 32, NÚMERO: 1
AUTORES: Cristina Amado; Timo Terasvirta;
PUBLICAÇÃO: 2014, FONTE: JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, VOLUME: 32, NÚMERO: 1
5
TÃTULO: Modelling volatility by variance decomposition Full Text
AUTORES: Cristina Amado; Timo Terasvirta;
PUBLICAÇÃO: 2013, FONTE: JOURNAL OF ECONOMETRICS, VOLUME: 175, NÚMERO: 2
AUTORES: Cristina Amado; Timo Terasvirta;
PUBLICAÇÃO: 2013, FONTE: JOURNAL OF ECONOMETRICS, VOLUME: 175, NÚMERO: 2
