1
TÍTULO: Estimating extreme bivariate quantile regions  Full Text
AUTORES: John H J Einmahl; Laurens de Haan; Andrea Krajina;
PUBLICAÇÃO: 2013, FONTE: EXTREMES, VOLUME: 16, NÚMERO: 2
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef
2
TÍTULO: Weighted approximations of tail copula processes with application to testing the bivariate extreme value condition
AUTORES: Einmahl, JHJ; De Haan, L; Li, D;
PUBLICAÇÃO: 2006, FONTE: Annals of Statistics, VOLUME: 34, NÚMERO: 4
INDEXADO EM: Scopus CrossRef
3
TÍTULO: Nonparametric estimation of the spectral measure of an extreme value distribution
AUTORES: Einmahl, JHJ; De Haan, L; Piterbarg, VI;
PUBLICAÇÃO: 2001, FONTE: Annals of Statistics, VOLUME: 29, NÚMERO: 5
INDEXADO EM: Scopus
4
TÍTULO: value distribution
AUTORES: Vladimir I Piterbarg; Laurens de Haan; John H.J Einmahl;
PUBLICAÇÃO: 2001, FONTE: Ann. Statist. - The Annals of Statistics, VOLUME: 29, NÚMERO: 5
INDEXADO EM: CrossRef
5
TÍTULO: Estimating the spectral measure of an extreme value distribution  Full Text
AUTORES: Einmahl, JHJ; De Haan, L; Sinha, AK;
PUBLICAÇÃO: 1997, FONTE: Stochastic Processes and their Applications, VOLUME: 70, NÚMERO: 2
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