José Carlos Gonçalves Dias
AuthID: R-000-PDF
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TÃTULO: Pricing and hedging bond options and sinking-fund bonds under the CIR model
AUTORES: Larguinho, M; Dias, JC; Braumann, CA;
PUBLICAÇÃO: 2022, FONTE: QUANTITATIVE FINANCE AND ECONOMICS, VOLUME: 6, NÚMERO: 1
AUTORES: Larguinho, M; Dias, JC; Braumann, CA;
PUBLICAÇÃO: 2022, FONTE: QUANTITATIVE FINANCE AND ECONOMICS, VOLUME: 6, NÚMERO: 1
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TÃTULO: Measuring financial cycles: Empirical evidence for Germany, United Kingdom and United States of America
AUTORES: Dutra, Tiago Mota; Dias, Jose Carlos; Teixeira, Joao C. A.;
PUBLICAÇÃO: 2022, FONTE: INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE, VOLUME: 79
AUTORES: Dutra, Tiago Mota; Dias, Jose Carlos; Teixeira, Joao C. A.;
PUBLICAÇÃO: 2022, FONTE: INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE, VOLUME: 79
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TÃTULO: GENERALIZED EXPONENTIAL BASIS FOR EFFICIENT SOLVING OF HOMOGENEOUS DIFFUSION FREE BOUNDARY PROBLEMS: RUSSIAN OPTION PRICING
AUTORES: Kravchenko, IV; Kravchenko, VV; Torba, SM; Dias, JC;
PUBLICAÇÃO: 2022, FONTE: Journal of Mathematical Sciences (United States), VOLUME: 266, NÚMERO: 2
AUTORES: Kravchenko, IV; Kravchenko, VV; Torba, SM; Dias, JC;
PUBLICAÇÃO: 2022, FONTE: Journal of Mathematical Sciences (United States), VOLUME: 266, NÚMERO: 2
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TÃTULO: Pricing and hedging bond options and sinking-fund bonds under the CIR model
AUTORES: M. Larguinho; Dias, J. C.; Braumann, C. A.;
PUBLICAÇÃO: 2022, FONTE: Pricing and hedging bond options and sinking-fund bonds under the CIR model, NÚMERO: 1
AUTORES: M. Larguinho; Dias, J. C.; Braumann, C. A.;
PUBLICAÇÃO: 2022, FONTE: Pricing and hedging bond options and sinking-fund bonds under the CIR model, NÚMERO: 1
INDEXADO EM: 
Handle
Handle15
TÃTULO: Modeling energy prices under energy transition: A novel stochastic-copula approach
AUTORES: Fernandes, MC; Dias, JC; Nunes, JPV;
PUBLICAÇÃO: 2021, FONTE: ECONOMIC MODELLING, VOLUME: 105
AUTORES: Fernandes, MC; Dias, JC; Nunes, JPV;
PUBLICAÇÃO: 2021, FONTE: ECONOMIC MODELLING, VOLUME: 105
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TÃTULO: The Early Exercise Boundary Under the Jump to Default Extended CEV Model
AUTORES: Nunes, JPV; Dias, JC; Ruas, JP;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION, VOLUME: 82, NÚMERO: 1
AUTORES: Nunes, JPV; Dias, JC; Ruas, JP;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION, VOLUME: 82, NÚMERO: 1
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TÃTULO: Valuing American-style options under the CEV model: an integral representation based method
AUTORES: Cruz, A; Dias, JC;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: REVIEW OF DERIVATIVES RESEARCH, VOLUME: 23, NÚMERO: 1
AUTORES: Cruz, A; Dias, JC;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: REVIEW OF DERIVATIVES RESEARCH, VOLUME: 23, NÚMERO: 1
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TÃTULO: A note on options and bubbles under the CEV model: implications for pricing and hedging
AUTORES: Dias, JC; Nunes, JPV; Cruz, A;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: REVIEW OF DERIVATIVES RESEARCH, VOLUME: 23, NÚMERO: 3
AUTORES: Dias, JC; Nunes, JPV; Cruz, A;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: REVIEW OF DERIVATIVES RESEARCH, VOLUME: 23, NÚMERO: 3
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TÃTULO: Early exercise boundaries for American-style knock-out options
AUTORES: Nunes, JPV; Ruas, JP; Dias, JC;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, VOLUME: 285, NÚMERO: 2
AUTORES: Nunes, JPV; Ruas, JP; Dias, JC;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, VOLUME: 285, NÚMERO: 2
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TÃTULO: PRICING DOUBLE BARRIER OPTIONS ON HOMOGENEOUS DIFFUSIONS: A NEUMANN SERIES OF BESSEL FUNCTIONS REPRESENTATION
AUTORES: Kravchenko, IV; Kravchenko, VV; Torba, SM; Dias, JC;
PUBLICAÇÃO: 2019, FONTE: INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE, VOLUME: 22, NÚMERO: 6
AUTORES: Kravchenko, IV; Kravchenko, VV; Torba, SM; Dias, JC;
PUBLICAÇÃO: 2019, FONTE: INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE, VOLUME: 22, NÚMERO: 6
