José Carlos Gonçalves Dias
AuthID: R-000-PDF
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TÃTULO: Universal recurrence algorithm for computing Nuttall, generalized Marcum and incomplete Toronto functions and moments of a noncentral chi(2) random variable
AUTORES: Dias, JC; Nunes, JPV;
PUBLICAÇÃO: 2018, FONTE: EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, VOLUME: 265, NÚMERO: 2
AUTORES: Dias, JC; Nunes, JPV;
PUBLICAÇÃO: 2018, FONTE: EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, VOLUME: 265, NÚMERO: 2
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TÃTULO: The Binomial CEV Model and the Greeks
AUTORES: Cruz, A; Dias, JC;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: JOURNAL OF FUTURES MARKETS, VOLUME: 37, NÚMERO: 1
AUTORES: Cruz, A; Dias, JC;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: JOURNAL OF FUTURES MARKETS, VOLUME: 37, NÚMERO: 1
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TÃTULO: Erratum to “Pricing and static hedging of American-style options under the jump to default extended CEV model” (Journal of Banking and Finance (2013) 37(11) (4059–4072) (S0378426613002896) (10.1016/j.jbankfin.2013.07.019))
AUTORES: Ruas, JP; Dias, JC; Vidal Nunes, JP;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: Journal of Banking and Finance, VOLUME: 81
AUTORES: Ruas, JP; Dias, JC; Vidal Nunes, JP;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: Journal of Banking and Finance, VOLUME: 81
INDEXADO EM: 
Scopus
Scopus NO MEU: 
ORCID
ORCID24
TÃTULO: Pricing and static hedging of American-style options under the jump to default extended CEV model (vol 37, pg 4059, 2013)
AUTORES: Nunes, JPV; Ruas, JP; Dias, JC;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: JOURNAL OF BANKING & FINANCE, VOLUME: 81
AUTORES: Nunes, JPV; Ruas, JP; Dias, JC;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: JOURNAL OF BANKING & FINANCE, VOLUME: 81
INDEXADO EM: 
WOS
WOS NO MEU: ORCID
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TÃTULO: Errata for the article “Pricing and static hedging of American-style options under the jump to default extended CEV model”
AUTORES: João Pedro Vidal Nunes; João Pedro Ruas; José Carlos Dias;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: Journal of Banking & Finance, VOLUME: 81
AUTORES: João Pedro Vidal Nunes; João Pedro Ruas; José Carlos Dias;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: Journal of Banking & Finance, VOLUME: 81
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TÃTULO: In-Out Parity Relations for American-Style Barrier Options
AUTORES: Ruas, JP; Nunes, JPV; Dias, JC;
PUBLICAÇÃO: 2016, FONTE: JOURNAL OF DERIVATIVES, VOLUME: 23, NÚMERO: 4
AUTORES: Ruas, JP; Nunes, JPV; Dias, JC;
PUBLICAÇÃO: 2016, FONTE: JOURNAL OF DERIVATIVES, VOLUME: 23, NÚMERO: 4
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TÃTULO: In-Out parity relations for American-style barrier options
AUTORES: Ruas, JP; Nunes, JPV; Dias, JC;
PUBLICAÇÃO: 2016, FONTE: Journal of Derivatives, VOLUME: 23, NÚMERO: 4
AUTORES: Ruas, JP; Nunes, JPV; Dias, JC;
PUBLICAÇÃO: 2016, FONTE: Journal of Derivatives, VOLUME: 23, NÚMERO: 4
INDEXADO EM: Scopus
Scopus NO MEU: ORCID
ORCID28
TÃTULO: Pricing and static hedging of American-style knock-in options on defaultable stocks
AUTORES: Nunes, JPV; Ruas, JP; Dias, JC;
PUBLICAÇÃO: 2015, FONTE: JOURNAL OF BANKING & FINANCE, VOLUME: 58
AUTORES: Nunes, JPV; Ruas, JP; Dias, JC;
PUBLICAÇÃO: 2015, FONTE: JOURNAL OF BANKING & FINANCE, VOLUME: 58
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TÃTULO: Pricing and static hedging of European-style double barrier options under the jump to default extended CEV model
AUTORES: Dias, JC; Nunes, JPV; Ruas, JP;
PUBLICAÇÃO: 2015, FONTE: QUANTITATIVE FINANCE, VOLUME: 15, NÚMERO: 12
AUTORES: Dias, JC; Nunes, JPV; Ruas, JP;
PUBLICAÇÃO: 2015, FONTE: QUANTITATIVE FINANCE, VOLUME: 15, NÚMERO: 12
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TÃTULO: Valuation of bond options under the cir model: Some computational remarks
AUTORES: Manuela Larguinho; José Carlos Dias; Carlos A Braumann;
PUBLICAÇÃO: 2014, FONTE: Studies in Theoretical and Applied Statistics, Selected Papers of the Statistical Societies
AUTORES: Manuela Larguinho; José Carlos Dias; Carlos A Braumann;
PUBLICAÇÃO: 2014, FONTE: Studies in Theoretical and Applied Statistics, Selected Papers of the Statistical Societies
