José Carlos Gonçalves Dias
AuthID: R-000-PDF
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TÃTULO: Hysteresis. types, applications and behavior patterns in complex systems
AUTORES: José Carlos Dias;
PUBLICAÇÃO: 2014
AUTORES: José Carlos Dias;
PUBLICAÇÃO: 2014
INDEXADO EM: 
Openlibrary
Openlibrary33
TÃTULO: A note on (dis)investment options and perpetuities under CIR interest rates
AUTORES: Manuela Larguinho; José Carlos Dias; Carlos A Braumann;
PUBLICAÇÃO: 2013, FONTE: Studies in Theoretical and Applied Statistics, Selected Papers of the Statistical Societies
AUTORES: Manuela Larguinho; José Carlos Dias; Carlos A Braumann;
PUBLICAÇÃO: 2013, FONTE: Studies in Theoretical and Applied Statistics, Selected Papers of the Statistical Societies
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TÃTULO: On the computation of option prices and Greeks under the CEV model Full Text
AUTORES: MANUELA LARGUINHO; JOSÉ CARLOS DIAS; CARLOS A BRAUMANN;
PUBLICAÇÃO: 2013, FONTE: Quantitative Finance, VOLUME: 13, NÚMERO: 6
AUTORES: MANUELA LARGUINHO; JOSÉ CARLOS DIAS; CARLOS A BRAUMANN;
PUBLICAÇÃO: 2013, FONTE: Quantitative Finance, VOLUME: 13, NÚMERO: 6
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TÃTULO: On the computation of option prices and Greeks under the CEV Model
AUTORES: M. Larguinho; Dias, J. C.; Braumann, C. A.;
PUBLICAÇÃO: 2013, FONTE: Quantitative Finance, NÚMERO: 6
AUTORES: M. Larguinho; Dias, J. C.; Braumann, C. A.;
PUBLICAÇÃO: 2013, FONTE: Quantitative Finance, NÚMERO: 6
INDEXADO EM: 
Handle
Handle36
TÃTULO: PRICING REAL OPTIONS UNDER THE CONSTANT ELASTICITY OF VARIANCE DIFFUSION
AUTORES: Dias, JC; Nunes, JPV;
PUBLICAÇÃO: 2011, FONTE: JOURNAL OF FUTURES MARKETS, VOLUME: 31, NÚMERO: 3
AUTORES: Dias, JC; Nunes, JPV;
PUBLICAÇÃO: 2011, FONTE: JOURNAL OF FUTURES MARKETS, VOLUME: 31, NÚMERO: 3
