Pedro Araujo de Santa Clara Gomes
AuthID: R-000-SHY
1
TÃTULO: Optimal Option Portfolio Strategies: Deepening the Puzzle of Index Option Mispricing
AUTORES: Faias, JA; Santa Clara, P;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS, VOLUME: 52, NÚMERO: 1
AUTORES: Faias, JA; Santa Clara, P;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS, VOLUME: 52, NÚMERO: 1
2
TÃTULO: Short-Term Interest Rates and Stock Market Anomalies
AUTORES: Paulo Maio; Pedro Santa Clara;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: Journal of Financial and Quantitative Analysis, VOLUME: 52, NÚMERO: 3
AUTORES: Paulo Maio; Pedro Santa Clara;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: Journal of Financial and Quantitative Analysis, VOLUME: 52, NÚMERO: 3
3
TÃTULO: Capital market integration and consumption risk sharing over the long run Full Text
AUTORES: Jesper Rangvid; Pedro Santa Clara; Maik Schmeling;
PUBLICAÇÃO: 2016, FONTE: JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS, VOLUME: 103
AUTORES: Jesper Rangvid; Pedro Santa Clara; Maik Schmeling;
PUBLICAÇÃO: 2016, FONTE: JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS, VOLUME: 103
4
TÃTULO: Momentum has its moments Full Text
AUTORES: Pedro Barroso; Pedro Santa Clara;
PUBLICAÇÃO: 2015, FONTE: JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS, VOLUME: 116, NÚMERO: 1
AUTORES: Pedro Barroso; Pedro Santa Clara;
PUBLICAÇÃO: 2015, FONTE: JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS, VOLUME: 116, NÚMERO: 1
5
TÃTULO: Dividend Yields, Dividend Growth, and Return Predictability in the Cross Section of Stocks Full Text
AUTORES: Paulo Maio; Pedro Santa Clara;
PUBLICAÇÃO: 2015, FONTE: JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS, VOLUME: 50, NÚMERO: 1-2
AUTORES: Paulo Maio; Pedro Santa Clara;
PUBLICAÇÃO: 2015, FONTE: JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS, VOLUME: 50, NÚMERO: 1-2
6
TÃTULO: Beyond the Carry Trade: Optimal Currency Portfolios Full Text
AUTORES: Pedro Barroso; Pedro Santa Clara;
PUBLICAÇÃO: 2015, FONTE: JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS, VOLUME: 50, NÚMERO: 5
AUTORES: Pedro Barroso; Pedro Santa Clara;
PUBLICAÇÃO: 2015, FONTE: JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS, VOLUME: 50, NÚMERO: 5
7
TÃTULO: Crashes, Volatility, and the Equity Premium: Lessons from S&P 500 Options
AUTORES: Pedro Santa-Clara; Shu Yan;
PUBLICAÇÃO: 2010, FONTE: Review of Economics and Statistics, VOLUME: 92, NÚMERO: 2
AUTORES: Pedro Santa-Clara; Shu Yan;
PUBLICAÇÃO: 2010, FONTE: Review of Economics and Statistics, VOLUME: 92, NÚMERO: 2
8
TÃTULO: Parametric Portfolio Policies: Exploiting Characteristics in the Cross-Section of Equity Returns Full Text
AUTORES: Michael W Brandt; Pedro Santa Clara; Rossen Valkanov;
PUBLICAÇÃO: 2009, FONTE: REVIEW OF FINANCIAL STUDIES, VOLUME: 22, NÚMERO: 9
AUTORES: Michael W Brandt; Pedro Santa Clara; Rossen Valkanov;
PUBLICAÇÃO: 2009, FONTE: REVIEW OF FINANCIAL STUDIES, VOLUME: 22, NÚMERO: 9
9
TÃTULO: Option strategies: Good deals and margin calls Full Text
AUTORES: Pedro Santa-Clara; Alessio Saretto;
PUBLICAÇÃO: 2009, FONTE: Journal of Financial Markets, VOLUME: 12, NÚMERO: 3
AUTORES: Pedro Santa-Clara; Alessio Saretto;
PUBLICAÇÃO: 2009, FONTE: Journal of Financial Markets, VOLUME: 12, NÚMERO: 3
10
TÃTULO: Two trees
AUTORES: John H Cochrane; Francis A Longstaff; Pedro Santa Clara;
PUBLICAÇÃO: 2008, FONTE: Review of Financial Studies, VOLUME: 21, NÚMERO: 1
AUTORES: John H Cochrane; Francis A Longstaff; Pedro Santa Clara;
PUBLICAÇÃO: 2008, FONTE: Review of Financial Studies, VOLUME: 21, NÚMERO: 1
