Pedro Araujo de Santa Clara Gomes
AuthID: R-000-SHY
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TÃTULO: Predicting volatility: Getting the most out of return data sampled at different frequencies Full Text
AUTORES: Ghysels, E; Santa Clara, P; Valkanov, R;
PUBLICAÇÃO: 2006, FONTE: Journal of Econometrics, VOLUME: 131, NÚMERO: 1-2
AUTORES: Ghysels, E; Santa Clara, P; Valkanov, R;
PUBLICAÇÃO: 2006, FONTE: Journal of Econometrics, VOLUME: 131, NÚMERO: 1-2
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TÃTULO: International risk sharing is better than you think, or exchange rates are too smooth Full Text
AUTORES: Brandt, MW; Cochrane, JH; Santa Clara, P;
PUBLICAÇÃO: 2006, FONTE: Journal of Monetary Economics, VOLUME: 53, NÚMERO: 4
AUTORES: Brandt, MW; Cochrane, JH; Santa Clara, P;
PUBLICAÇÃO: 2006, FONTE: Journal of Monetary Economics, VOLUME: 53, NÚMERO: 4
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TÃTULO: Dynamic portfolio selection by augmenting the asset space Full Text
AUTORES: Brandt, MW; Santa Clara, P;
PUBLICAÇÃO: 2006, FONTE: Journal of Finance, VOLUME: 61, NÚMERO: 5
AUTORES: Brandt, MW; Santa Clara, P;
PUBLICAÇÃO: 2006, FONTE: Journal of Finance, VOLUME: 61, NÚMERO: 5
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TÃTULO: Dynamic Portfolio Selection by Augmenting the Asset Space Full Text
AUTORES: MICHAEL W BRANDT; PEDRO SANTA-CLARA;
PUBLICAÇÃO: 2006, FONTE: The Journal of Finance, VOLUME: 61, NÚMERO: 5
AUTORES: MICHAEL W BRANDT; PEDRO SANTA-CLARA;
PUBLICAÇÃO: 2006, FONTE: The Journal of Finance, VOLUME: 61, NÚMERO: 5
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TÃTULO: A simulation approach to dynamic portfolio choice with an application to learning about return predictability Full Text
AUTORES: Brandt, MW; Goyal, A; Santa Clara, P; Stroud, JR;
PUBLICAÇÃO: 2005, FONTE: Review of Financial Studies, VOLUME: 18, NÚMERO: 3
AUTORES: Brandt, MW; Goyal, A; Santa Clara, P; Stroud, JR;
PUBLICAÇÃO: 2005, FONTE: Review of Financial Studies, VOLUME: 18, NÚMERO: 3
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TÃTULO: There is a risk-return trade-off after all Full Text
AUTORES: Ghysels, E; Santa Clara, P; Valkanov, R;
PUBLICAÇÃO: 2005, FONTE: Journal of Financial Economics, VOLUME: 76, NÚMERO: 3
AUTORES: Ghysels, E; Santa Clara, P; Valkanov, R;
PUBLICAÇÃO: 2005, FONTE: Journal of Financial Economics, VOLUME: 76, NÚMERO: 3
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TÃTULO: Discussion of "implied equity duration: A new measure of equity risk" Full Text
AUTORES: Santa Clara, P;
PUBLICAÇÃO: 2004, FONTE: Review of Accounting Studies, VOLUME: 9, NÚMERO: 2-3
AUTORES: Santa Clara, P;
PUBLICAÇÃO: 2004, FONTE: Review of Accounting Studies, VOLUME: 9, NÚMERO: 2-3
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TÃTULO: The Presidential Puzzle: Political Cycles and the Stock Market Full Text
AUTORES: Santa Clara, P; Valkanov, R;
PUBLICAÇÃO: 2003, FONTE: Journal of Finance, VOLUME: 58, NÚMERO: 5
AUTORES: Santa Clara, P; Valkanov, R;
PUBLICAÇÃO: 2003, FONTE: Journal of Finance, VOLUME: 58, NÚMERO: 5
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TÃTULO: Idiosyncratic Risk Matters! Full Text
AUTORES: Goyal, A; Santa Clara, P;
PUBLICAÇÃO: 2003, FONTE: Journal of Finance, VOLUME: 58, NÚMERO: 3
AUTORES: Goyal, A; Santa Clara, P;
PUBLICAÇÃO: 2003, FONTE: Journal of Finance, VOLUME: 58, NÚMERO: 3
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TÃTULO: Flexible multivariate GARCH modeling with an application to international stock markets
AUTORES: Ledoit, O; Santa Clara, P; Wolf, M;
PUBLICAÇÃO: 2003, FONTE: Review of Economics and Statistics, VOLUME: 85, NÚMERO: 3
AUTORES: Ledoit, O; Santa Clara, P; Wolf, M;
PUBLICAÇÃO: 2003, FONTE: Review of Economics and Statistics, VOLUME: 85, NÚMERO: 3
