Pedro Araujo de Santa Clara Gomes
AuthID: R-000-SHY
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TÃTULO: Simulated likelihood estimation of diffusions with an application to exchange rate dynamics in incomplete markets Full Text
AUTORES: Brandt, MW; Santa Clara, P;
PUBLICAÇÃO: 2002, FONTE: Journal of Financial Economics, VOLUME: 63, NÚMERO: 2
AUTORES: Brandt, MW; Santa Clara, P;
PUBLICAÇÃO: 2002, FONTE: Journal of Financial Economics, VOLUME: 63, NÚMERO: 2
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TÃTULO: Comment [2] (multiple letters)
AUTORES: Brandt, MW; Santa Clara, P; Durhama, GB; Gallant, AR;
PUBLICAÇÃO: 2002, FONTE: Journal of Business and Economic Statistics, VOLUME: 20, NÚMERO: 3
AUTORES: Brandt, MW; Santa Clara, P; Durhama, GB; Gallant, AR;
PUBLICAÇÃO: 2002, FONTE: Journal of Business and Economic Statistics, VOLUME: 20, NÚMERO: 3
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TÃTULO: Throwing away a billion dollars: The cost of suboptimal exercise strategies in the swaptions market Full Text
AUTORES: Longstaff, FA; Santa Clara, P; Schwartz, ES;
PUBLICAÇÃO: 2001, FONTE: Journal of Financial Economics, VOLUME: 62, NÚMERO: 1
AUTORES: Longstaff, FA; Santa Clara, P; Schwartz, ES;
PUBLICAÇÃO: 2001, FONTE: Journal of Financial Economics, VOLUME: 62, NÚMERO: 1
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TÃTULO: The dynamics of the forward interest rate curve with stochastic string shocks
AUTORES: Santa Clara, P; Sornette, D;
PUBLICAÇÃO: 2001, FONTE: Review of Financial Studies, VOLUME: 14, NÚMERO: 1
AUTORES: Santa Clara, P; Sornette, D;
PUBLICAÇÃO: 2001, FONTE: Review of Financial Studies, VOLUME: 14, NÚMERO: 1
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TÃTULO: The relative valuation of caps and swaptions: Theory and empirical evidence
AUTORES: Longstaff, FA; Santa Clara, P; Schwartz, ES;
PUBLICAÇÃO: 2001, FONTE: Journal of Finance, VOLUME: 56, NÚMERO: 6
AUTORES: Longstaff, FA; Santa Clara, P; Schwartz, ES;
PUBLICAÇÃO: 2001, FONTE: Journal of Finance, VOLUME: 56, NÚMERO: 6
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TÃTULO: The Dynamics of the Forward Interest Rate Curve with Stochastic String Shocks
AUTORES: Pedro Santa-Clara; Didier Sornette;
PUBLICAÇÃO: 2001, FONTE: Review of Financial Studies, VOLUME: 14, NÚMERO: 1
AUTORES: Pedro Santa-Clara; Didier Sornette;
PUBLICAÇÃO: 2001, FONTE: Review of Financial Studies, VOLUME: 14, NÚMERO: 1
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TÃTULO: The dynamics of the forward interest rate curve: A formulation with state variables Full Text
AUTORES: De Jong, F; Santa Clara, P;
PUBLICAÇÃO: 1999, FONTE: Journal of Financial and Quantitative Analysis, VOLUME: 34, NÚMERO: 1
AUTORES: De Jong, F; Santa Clara, P;
PUBLICAÇÃO: 1999, FONTE: Journal of Financial and Quantitative Analysis, VOLUME: 34, NÚMERO: 1
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