Esther Ruiz
AuthID: R-00F-M38
1
TÃTULO: Asymmetric stochastic volatility models: Properties and particle filter-based simulated maximum likelihood estimation
AUTORES: Xiuping P Mao; Veronika Czellar; Esther Ruiz; Helena Veiga;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: ECONOMETRICS AND STATISTICS, VOLUME: 13
AUTORES: Xiuping P Mao; Veronika Czellar; Esther Ruiz; Helena Veiga;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: ECONOMETRICS AND STATISTICS, VOLUME: 13
INDEXADO EM: 
Scopus 
WOS
Scopus WOS2
TÃTULO: A bootstrap approach for generalized Autocontour testing Implications for VIX forecast densities Full Text
AUTORES: Joao Henrique G Mazzeu; Gloria Gonzalez Rivera; Esther Ruiz; Helena Veiga;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: ECONOMETRIC REVIEWS
AUTORES: Joao Henrique G Mazzeu; Gloria Gonzalez Rivera; Esther Ruiz; Helena Veiga;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: ECONOMETRIC REVIEWS
INDEXADO EM: Scopus WOS
Scopus WOS3
TÃTULO: UNCERTAINTY AND DENSITY FORECASTS OF ARMA MODELS: COMPARISON OF ASYMPTOTIC, BAYESIAN, AND BOOTSTRAP PROCEDURES Full Text
AUTORES: Joao Henrique G Goncalves Mazzeu; Esther Ruiz; Helena Veiga;
PUBLICAÇÃO: 2018, FONTE: JOURNAL OF ECONOMIC SURVEYS, VOLUME: 32, NÚMERO: 2
AUTORES: Joao Henrique G Goncalves Mazzeu; Esther Ruiz; Helena Veiga;
PUBLICAÇÃO: 2018, FONTE: JOURNAL OF ECONOMIC SURVEYS, VOLUME: 32, NÚMERO: 2
INDEXADO EM: Scopus WOS
Scopus WOS4
TÃTULO: Threshold stochastic volatility: Properties and forecasting Full Text
AUTORES: Xiuping P Mao; Esther Ruiz; Helena Veiga;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING, VOLUME: 33, NÚMERO: 4
AUTORES: Xiuping P Mao; Esther Ruiz; Helena Veiga;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING, VOLUME: 33, NÚMERO: 4
INDEXADO EM: Scopus WOS
Scopus WOS5
TÃTULO: Bootstrap multi-step forecasts of non-Gaussian VAR models Full Text
AUTORES: Diego Fresoli; Esther Ruiz; Lorenzo Pascual;
PUBLICAÇÃO: 2015, FONTE: INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING, VOLUME: 31, NÚMERO: 3
AUTORES: Diego Fresoli; Esther Ruiz; Lorenzo Pascual;
PUBLICAÇÃO: 2015, FONTE: INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING, VOLUME: 31, NÚMERO: 3
6
TÃTULO: Can we evaluate the predictability of financial markets? Full Text
AUTORES: Nuno Crato ; Esther Ruiz;
PUBLICAÇÃO: 2012, FONTE: INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING, VOLUME: 28, NÚMERO: 1
AUTORES: Nuno Crato ; Esther Ruiz;
PUBLICAÇÃO: 2012, FONTE: INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING, VOLUME: 28, NÚMERO: 1
