Daniel Schwarz
AuthID: R-00H-2J1
1
TÃTULO: Isomorphic diffuse glioma is a morphologically and molecularly distinct tumour entity with recurrent gene fusions of MYBL1 or MYB and a benign disease course Full Text
AUTORES: Annika K Wefers; Damian Stichel; Daniel Schrimpf; Roland Coras; Melanie Pages; Arnault Tauziede Espariat; Pascale Varlet; Daniel Schwarz; Figen Soylemezoglu; Ute Pohl; Jose Pimentel; Jochen Meyer; Ekkehard Hewer; Anna Japp; Abhijit Joshi; David E Reuss; Annekathrin Reinhardt; Philipp Sievers; Belen B Casalini; Azadeh Ebrahimi; ...Mais
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: ACTA NEUROPATHOLOGICA, VOLUME: 139, NÚMERO: 1
AUTORES: Annika K Wefers; Damian Stichel; Daniel Schrimpf; Roland Coras; Melanie Pages; Arnault Tauziede Espariat; Pascale Varlet; Daniel Schwarz; Figen Soylemezoglu; Ute Pohl; Jose Pimentel; Jochen Meyer; Ekkehard Hewer; Anna Japp; Abhijit Joshi; David E Reuss; Annekathrin Reinhardt; Philipp Sievers; Belen B Casalini; Azadeh Ebrahimi; ...Mais
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: ACTA NEUROPATHOLOGICA, VOLUME: 139, NÚMERO: 1
INDEXADO EM: Scopus WOS
2
TÃTULO: Market completion with derivative securities
AUTORES: Daniel C Schwarz;
PUBLICAÇÃO: 2016, FONTE: Finance and Stochastics, VOLUME: 21, NÚMERO: 1
AUTORES: Daniel C Schwarz;
PUBLICAÇÃO: 2016, FONTE: Finance and Stochastics, VOLUME: 21, NÚMERO: 1
3
TÃTULO: Risk-neutral pricing of financial instruments in emission markets: A structural approach
AUTORES: Sam Howison; Daniel Schwarz;
PUBLICAÇÃO: 2015, FONTE: SIAM Review, VOLUME: 57, NÚMERO: 1
AUTORES: Sam Howison; Daniel Schwarz;
PUBLICAÇÃO: 2015, FONTE: SIAM Review, VOLUME: 57, NÚMERO: 1
INDEXADO EM: Scopus
NO MEU: ORCID
4
TÃTULO: Risk-Neutral Pricing of Financial Instruments in Emission Markets: A Structural Approach
AUTORES: Sam Howison; Daniel Schwarz;
PUBLICAÇÃO: 2015, FONTE: SIAM Review, VOLUME: 57, NÚMERO: 1
AUTORES: Sam Howison; Daniel Schwarz;
PUBLICAÇÃO: 2015, FONTE: SIAM Review, VOLUME: 57, NÚMERO: 1
5
TÃTULO: The valuation of clean spread options: Linking electricity, emissions and fuels Full Text
AUTORES: Carmona, R; Coulon, M; Schwarz, D;
PUBLICAÇÃO: 2012, FONTE: Quantitative Finance, VOLUME: 12, NÚMERO: 12
AUTORES: Carmona, R; Coulon, M; Schwarz, D;
PUBLICAÇÃO: 2012, FONTE: Quantitative Finance, VOLUME: 12, NÚMERO: 12
6
TÃTULO: Risk-neutral pricing of financial instruments in emission markets: A structural approach Full Text
AUTORES: Howison, S; Schwarz, D;
PUBLICAÇÃO: 2012, FONTE: SIAM Journal on Financial Mathematics, VOLUME: 3, NÚMERO: 1
AUTORES: Howison, S; Schwarz, D;
PUBLICAÇÃO: 2012, FONTE: SIAM Journal on Financial Mathematics, VOLUME: 3, NÚMERO: 1
7
TÃTULO: Electricity price modeling and asset valuation: a multi-fuel structural approach
AUTORES: René Carmona; Michael Coulon; Daniel Schwarz;
PUBLICAÇÃO: 2012, FONTE: Mathematics and Financial Economics, VOLUME: 7, NÚMERO: 2
AUTORES: René Carmona; Michael Coulon; Daniel Schwarz;
PUBLICAÇÃO: 2012, FONTE: Mathematics and Financial Economics, VOLUME: 7, NÚMERO: 2