Daniel Sevcovic
AuthID: R-00H-CGM
1
TÃTULO: The Editorial Full Text
AUTORES: Ehrhardt, Matthias; do Rosario Grossinho, Maria; Lai, Choi Hong; Oosterlee, Kees; Sevcovic, Daniel; Vazquez, Carlos;
PUBLICAÇÃO: 2024, FONTE: INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, VOLUME: 101, NÚMERO: 8
AUTORES: Ehrhardt, Matthias; do Rosario Grossinho, Maria; Lai, Choi Hong; Oosterlee, Kees; Sevcovic, Daniel; Vazquez, Carlos;
PUBLICAÇÃO: 2024, FONTE: INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, VOLUME: 101, NÚMERO: 8
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TÃTULO: Pricing American call options using the Black-Scholes equation with a nonlinear volatility function
AUTORES: Maria do Rosario Grossinho ; Yaser Faghan Kord; Daniel Sevcovic;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: JOURNAL OF COMPUTATIONAL FINANCE, VOLUME: 23, NÚMERO: 4
AUTORES: Maria do Rosario Grossinho ; Yaser Faghan Kord; Daniel Sevcovic;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: JOURNAL OF COMPUTATIONAL FINANCE, VOLUME: 23, NÚMERO: 4
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TÃTULO: On solutions of a partial integro-differential equation in Bessel potential spaces with applications in option pricing models
AUTORES: Jose M T S Cruz; Daniel Sevcovic;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: JAPAN JOURNAL OF INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS, VOLUME: 37, NÚMERO: 3
AUTORES: Jose M T S Cruz; Daniel Sevcovic;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: JAPAN JOURNAL OF INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS, VOLUME: 37, NÚMERO: 3
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TÃTULO: Special issue: Stochastic and Computational Finance Preface
AUTORES: Matthias Ehrhardt; Maria do Rosario Grossinho ; Daniel Sevcovic; Albert Shiryaev;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, VOLUME: 94, NÚMERO: 11
AUTORES: Matthias Ehrhardt; Maria do Rosario Grossinho ; Daniel Sevcovic; Albert Shiryaev;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, VOLUME: 94, NÚMERO: 11
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