João Miguel Espiguinha Guerra
AuthID: R-000-77J
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TÃTULO: Multinomial method for option pricing under Variance Gamma Full Text
AUTORES: Nicola Cantarutti; Joao Guerra;
PUBLICAÇÃO: 2019, FONTE: INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, VOLUME: 96, NÚMERO: 6
AUTORES: Nicola Cantarutti; Joao Guerra;
PUBLICAÇÃO: 2019, FONTE: INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, VOLUME: 96, NÚMERO: 6
INDEXADO EM: 
WOS
WOS2
TÃTULO: Implied Risk Neutral Densities From Option Prices: Hypergeometric, Spline, Lognormal, and Edgeworth Functions. Implied Risk-Neutral Densities Full Text
AUTORES: Andre Santos; Joao Guerra;
PUBLICAÇÃO: 2015, FONTE: JOURNAL OF FUTURES MARKETS, VOLUME: 35, NÚMERO: 7
AUTORES: Andre Santos; Joao Guerra;
PUBLICAÇÃO: 2015, FONTE: JOURNAL OF FUTURES MARKETS, VOLUME: 35, NÚMERO: 7
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TÃTULO: Dynamic complex hedging in additive markets Full Text
AUTORES: Jose M Corcuera; Joao M E Guerra;
PUBLICAÇÃO: 2010, FONTE: QUANTITATIVE FINANCE, VOLUME: 10, NÚMERO: 9
AUTORES: Jose M Corcuera; Joao M E Guerra;
PUBLICAÇÃO: 2010, FONTE: QUANTITATIVE FINANCE, VOLUME: 10, NÚMERO: 9
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TÃTULO: Stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion and standard Brownian motion Full Text
AUTORES: Joao Guerra; David Nualart;
PUBLICAÇÃO: 2008, FONTE: STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS, VOLUME: 26, NÚMERO: 5
AUTORES: Joao Guerra; David Nualart;
PUBLICAÇÃO: 2008, FONTE: STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS, VOLUME: 26, NÚMERO: 5
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TÃTULO: Optimal investment in a levy market Full Text
AUTORES: Corcuera, JM; Guerra, J; Nualart, D; Schoutens, W;
PUBLICAÇÃO: 2006, FONTE: APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION, VOLUME: 53, NÚMERO: 3
AUTORES: Corcuera, JM; Guerra, J; Nualart, D; Schoutens, W;
PUBLICAÇÃO: 2006, FONTE: APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION, VOLUME: 53, NÚMERO: 3
