João Pedro Vidal Nunes
AuthID: R-000-7F3
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TÃTULO: American options and callable bonds under stochastic interest rates and endogenous bankruptcy Full Text
AUTORES: Joao Pedro V Vidal Nunes;
PUBLICAÇÃO: 2011, FONTE: REVIEW OF DERIVATIVES RESEARCH, VOLUME: 14, NÚMERO: 3
AUTORES: Joao Pedro V Vidal Nunes;
PUBLICAÇÃO: 2011, FONTE: REVIEW OF DERIVATIVES RESEARCH, VOLUME: 14, NÚMERO: 3
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TÃTULO: Pricing American Options under the Constant Elasticity of Variance Model and Subject to Bankruptcy Full Text
AUTORES: Joao Pedro V Vidal Nunes;
PUBLICAÇÃO: 2009, FONTE: JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS, VOLUME: 44, NÚMERO: 5
AUTORES: Joao Pedro V Vidal Nunes;
PUBLICAÇÃO: 2009, FONTE: JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS, VOLUME: 44, NÚMERO: 5
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TÃTULO: Multifactor and analytical valuation of treasury bond futures with an embedded quality option Full Text
AUTORES: Joao Pedro V Vidal Nunes; Luis Alberto F Ferreira De Oliveira;
PUBLICAÇÃO: 2007, FONTE: JOURNAL OF FUTURES MARKETS, VOLUME: 27, NÚMERO: 3
AUTORES: Joao Pedro V Vidal Nunes; Luis Alberto F Ferreira De Oliveira;
PUBLICAÇÃO: 2007, FONTE: JOURNAL OF FUTURES MARKETS, VOLUME: 27, NÚMERO: 3
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TÃTULO: Multifactor valuation of floating range notes Full Text
AUTORES: Nunes, JPV;
PUBLICAÇÃO: 2004, FONTE: MATHEMATICAL FINANCE, VOLUME: 14, NÚMERO: 1
AUTORES: Nunes, JPV;
PUBLICAÇÃO: 2004, FONTE: MATHEMATICAL FINANCE, VOLUME: 14, NÚMERO: 1
