João Pedro Vidal Nunes
AuthID: R-000-7F3
1
TÃTULO: A note on the Gumbel convergence for the Lee and Mykland jump tests Full Text
AUTORES: Nunes, Joao Pedro Vidal; Ruas, Joao Pedro;
PUBLICAÇÃO: 2024, FONTE: FINANCE RESEARCH LETTERS, VOLUME: 59
AUTORES: Nunes, Joao Pedro Vidal; Ruas, Joao Pedro;
PUBLICAÇÃO: 2024, FONTE: FINANCE RESEARCH LETTERS, VOLUME: 59
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TÃTULO: The interaction between equity-based compensation and debt in managerial risk choices Full Text
AUTORES: Gloria, Carlos Miguel; Dias, Jose Carlos; Ruas, Joao Pedro; Nunes, Joao Pedro Vidal;
PUBLICAÇÃO: 2024, FONTE: REVIEW OF DERIVATIVES RESEARCH
AUTORES: Gloria, Carlos Miguel; Dias, Jose Carlos; Ruas, Joao Pedro; Nunes, Joao Pedro Vidal;
PUBLICAÇÃO: 2024, FONTE: REVIEW OF DERIVATIVES RESEARCH
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TÃTULO: Novel Analytic Representations for Caps, Floors, Collars, and Exchange Options on Continuous Flows, Arbitrage-Free Relations, and Optimal Investments Full Text
AUTORES: Dias, Jose Carlos; Nunes, Joao Pedro Vidal; da Silva, Fernando Correia;
PUBLICAÇÃO: 2024, FONTE: JOURNAL OF FUTURES MARKETS
AUTORES: Dias, Jose Carlos; Nunes, Joao Pedro Vidal; da Silva, Fernando Correia;
PUBLICAÇÃO: 2024, FONTE: JOURNAL OF FUTURES MARKETS
4
TÃTULO: Pricing longevity derivatives via Fourier transforms Full Text
AUTORES: Bravo, JM; Nunes, JPV;
PUBLICAÇÃO: 2021, FONTE: INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, VOLUME: 96
AUTORES: Bravo, JM; Nunes, JPV;
PUBLICAÇÃO: 2021, FONTE: INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, VOLUME: 96
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TÃTULO: Erratum to “Pricing and static hedging of American-style options under the jump to default extended CEV model” (Journal of Banking and Finance (2013) 37(11) (4059–4072) (S0378426613002896) (10.1016/j.jbankfin.2013.07.019))
AUTORES: Ruas, JP; Dias, JC; Vidal Nunes, JP;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: Journal of Banking and Finance, VOLUME: 81
AUTORES: Ruas, JP; Dias, JC; Vidal Nunes, JP;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: Journal of Banking and Finance, VOLUME: 81
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TÃTULO: Valuation of forward start options under affine jump-diffusion models Full Text
AUTORES: Joao Pedro V Vidal Nunes; Tiago Ramalho V Viegas Alcaria;
PUBLICAÇÃO: 2016, FONTE: QUANTITATIVE FINANCE, VOLUME: 16, NÚMERO: 5
AUTORES: Joao Pedro V Vidal Nunes; Tiago Ramalho V Viegas Alcaria;
PUBLICAÇÃO: 2016, FONTE: QUANTITATIVE FINANCE, VOLUME: 16, NÚMERO: 5
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TÃTULO: PRICING SWAPTIONS UNDER MULTIFACTOR GAUSSIAN HJM MODELS. PRICING SWAPTIONS UNDER MULTIFACTOR GAUSSIAN HJM MODELS Full Text
AUTORES: Joao Pedro V Vidal Nunes; Pedro Miguel S Silva Prazeres;
PUBLICAÇÃO: 2014, FONTE: MATHEMATICAL FINANCE, VOLUME: 24, NÚMERO: 4
AUTORES: Joao Pedro V Vidal Nunes; Pedro Miguel S Silva Prazeres;
PUBLICAÇÃO: 2014, FONTE: MATHEMATICAL FINANCE, VOLUME: 24, NÚMERO: 4
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TÃTULO: The performance of deterministic and stochastic interest rate risk measures: Another Question of Dimensions? Full Text
AUTORES: Luis Oliveira; Joao Pedro V Vidal Nunes; Luis Malcato;
PUBLICAÇÃO: 2014, FONTE: PORTUGUESE ECONOMIC JOURNAL, VOLUME: 13, NÚMERO: 3
AUTORES: Luis Oliveira; Joao Pedro V Vidal Nunes; Luis Malcato;
PUBLICAÇÃO: 2014, FONTE: PORTUGUESE ECONOMIC JOURNAL, VOLUME: 13, NÚMERO: 3
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TÃTULO: The performance of deterministic and stochastic interest rate risk measures:: Another Question of Dimensions?
AUTORES: Oliveira, L; Vidal Nunes, JP; Malcato, L;
PUBLICAÇÃO: 2014, FONTE: Portuguese Economic Journal
AUTORES: Oliveira, L; Vidal Nunes, JP; Malcato, L;
PUBLICAÇÃO: 2014, FONTE: Portuguese Economic Journal
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TÃTULO: The determinants of sovereign credit spread changes in the Euro-zone Full Text
AUTORES: Luis Oliveira; Jose Dias Curto ; Joao Pedro Nunes;
PUBLICAÇÃO: 2012, FONTE: JOURNAL OF INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS INSTITUTIONS & MONEY, VOLUME: 22, NÚMERO: 2
AUTORES: Luis Oliveira; Jose Dias Curto ; Joao Pedro Nunes;
PUBLICAÇÃO: 2012, FONTE: JOURNAL OF INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS INSTITUTIONS & MONEY, VOLUME: 22, NÚMERO: 2
