João Pedro Bento Ruas
AuthID: R-001-ETA
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TÃTULO: A note on the Gumbel convergence for the Lee and Mykland jump tests Full Text
AUTORES: Nunes, Joao Pedro Vidal; Ruas, Joao Pedro;
PUBLICAÇÃO: 2024, FONTE: FINANCE RESEARCH LETTERS, VOLUME: 59
AUTORES: Nunes, Joao Pedro Vidal; Ruas, Joao Pedro;
PUBLICAÇÃO: 2024, FONTE: FINANCE RESEARCH LETTERS, VOLUME: 59
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TÃTULO: The interaction between equity-based compensation and debt in managerial risk choices Full Text
AUTORES: Gloria, Carlos Miguel; Dias, Jose Carlos; Ruas, Joao Pedro; Nunes, Joao Pedro Vidal;
PUBLICAÇÃO: 2024, FONTE: REVIEW OF DERIVATIVES RESEARCH
AUTORES: Gloria, Carlos Miguel; Dias, Jose Carlos; Ruas, Joao Pedro; Nunes, Joao Pedro Vidal;
PUBLICAÇÃO: 2024, FONTE: REVIEW OF DERIVATIVES RESEARCH
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TÃTULO: Erratum to “Pricing and static hedging of American-style options under the jump to default extended CEV model” (Journal of Banking and Finance (2013) 37(11) (4059–4072) (S0378426613002896) (10.1016/j.jbankfin.2013.07.019))
AUTORES: Ruas, JP; Dias, JC; Vidal Nunes, JP;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: Journal of Banking and Finance, VOLUME: 81
AUTORES: Ruas, JP; Dias, JC; Vidal Nunes, JP;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: Journal of Banking and Finance, VOLUME: 81
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